Il Castello di Rocca de’ Baldi, viene costruito alla fine del XII secolo per offrire protezione e rifugio agli abitanti della zona, sotto il controllo della famiglia Morozzo. A causa della posizione strategica del paese, il castello subisce attacchi ed assedi fino a quando, nel 1543, le truppe spagnole lo incendiano e lo saccheggiano, risparmiando soltanto la torre. Durante il XVII secolo è restaurato ed ampliato con l’aggiunta di uno scalone e di varie sale. Il marchese Gaspare Filippo di Morozzo , all’inizio del Settecento, fa costruire una nuova ala, oggi facilmente riconoscibile in quanto dipinta in rosa, su progetto dell’architetto Francesco Gallo. Il fossato che circondava la struttura, nel corso dei secoli, è stato gradualmente riempito, fino a diventare, nei primi dell’Ottocento, un’ampia spianata, oggi piazza Morozzo della Rocca, che dà vita, insieme al vasto giardino del castello, al Parco della Rimembranza.
Il castello, di proprietà comunale, ospita una singolare collezione di ex-voto e il Museo Etnografico Provinciale.